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成都收賬公司-保險業(yè)資產(chǎn)負債管理 直指資產(chǎn)負債兩張皮 |
| 來源：成都收賬公司 添加時間：2018-11-28 瀏覽次數(shù)：27658 次 |
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保監(jiān)會資金運用監(jiān)管部主任任春生在9月23日－24日期間舉辦的第17屆中國精算年會上表示，保監(jiān)會將推動資產(chǎn)負債管理由監(jiān)管的“軟約束”向“硬約束”轉變。 “以前，保監(jiān)會在保險資產(chǎn)負債管理這個事情上的監(jiān)管都是軟化的，沒有更多的硬要求或者是指導性的意見，下一步，保監(jiān)會要對資產(chǎn)負債管理有一些具體要求。” “未來會將資產(chǎn)負債管理能力作為一項基礎能力，作為獲得其他能力評估的基礎條件。”任春生表示，如果保險公司不具備資產(chǎn)負債管理能力，將會影響其他七項能力評估；而如果公司的資產(chǎn)負債評價高，管理得好，在政策方面會有不同程度的傾斜，如設立不動產(chǎn)、基礎設施、養(yǎng)老等專業(yè)保險資產(chǎn)管理機構，設立夾層基金、并購基金等。構想： “保險行業(yè)只有個別的、比較優(yōu)秀的公司做到了資產(chǎn)負債匹配，對于行業(yè)絕大多數(shù)公司來說，資產(chǎn)端和負債端還是‘兩張皮’的狀況。”保監(jiān)會副主席陳文輝也在中精年會上指出，資產(chǎn)負債匹配對于保險公司來說，是一個很重大的課題，需要加強重視，保監(jiān)會將推動行業(yè)加強資產(chǎn)負債匹配研究，依靠精算技術和信息化手段，將資產(chǎn)負債匹配落到實處。 這源自險企資產(chǎn)負債管理的內在需求以及現(xiàn)實的緊迫，資產(chǎn)負債錯配造成的缺口、利差損風險、流動性風險正在保險業(yè)日益凸顯。從六方面推進落地 對保險資產(chǎn)負債管理轉為“硬約束”，保監(jiān)會初步構想從六大方面進行。即，以制度機制建設為基礎，推動保險公司資產(chǎn)負債協(xié)調聯(lián)動，以分賬戶監(jiān)管為抓手，探索建立資產(chǎn)負債管理評價體系，充分發(fā)揮償付能力資本約束作用，加強監(jiān)管協(xié)調、形成監(jiān)管合力。“方向是這樣，具體的細則還在研究制定過程中。”任春生表示。 第一，研究制定保險公司資產(chǎn)負債管理具體辦法。從目標與策略、組織架構、人員與職責、工作流程、系統(tǒng)與模型、績效考核等方面，都提出監(jiān)管規(guī)范，促進資產(chǎn)負債管理工作形成有效的正反饋機制。同時，引入獨立第三方審計機構，定期評估資產(chǎn)負債管理情況。 第二，推動保險公司建立“上下左右”聯(lián)動的投資決策體系和溝通協(xié)調機制。“上下”是自上而下建立資產(chǎn)負債管理的決策體系，“左右”是指結合公司發(fā)展戰(zhàn)略和風險偏好要求，建立公司內部各部門，尤其是負債管理部門、資產(chǎn)管理部門之間的橫向溝通的協(xié)調機制。 第三，研究實施分賬戶監(jiān)管。根據(jù)不同負債性質，把賬戶細分為傳統(tǒng)賬戶、分紅賬戶、萬能賬戶、投連賬戶。要求保險公司分別不同賬戶的資金成本、現(xiàn)金流和期限等負債指標，根據(jù)資產(chǎn)負債管理要求，確定各類賬戶預期收益目標和風險指標，制定實施資產(chǎn)戰(zhàn)略配置規(guī)劃以及年度資產(chǎn)配置計劃。同時，在各類賬戶設立專職崗位。 第四，建立資產(chǎn)負債管理評價體系。構建以期限匹配、成本收益匹配、現(xiàn)金流匹配、壓力測試和資產(chǎn)負債管理能力為主要內容的資產(chǎn)負債管理評價體系，評價結果與投資政策、產(chǎn)品政策和償付能力掛鉤。對資產(chǎn)負債錯配風險和流動性風險比較大的公司，會采取相關的監(jiān)管措施。 第五，強化償付能力資本約束。加大對資產(chǎn)負債管理和流動性的風險評價比重，對于負債期限顯著短于資產(chǎn)期限的公司，提高壓力測試頻率和償付能力資本要求。 第六，完善監(jiān)管內部協(xié)調機制。建立資產(chǎn)負債管理監(jiān)管長效機制，保險資產(chǎn)負債管理監(jiān)管委員會會從產(chǎn)品監(jiān)管、資金運用、償付能力等方面，對保險公司資產(chǎn)負債管理情況現(xiàn)場檢查。將作為其他能力評估的基礎 “如果公司的資產(chǎn)負債評價高，管理得好，在政策方面會有不同程度的傾斜。” 如設立不動產(chǎn)、基礎設施、養(yǎng)老等專業(yè)保險資產(chǎn)管理機構，設立夾層基金、并購基金等。支付符合資產(chǎn)負債管理條件的公司開展投資機構創(chuàng)新、產(chǎn)品形態(tài)創(chuàng)新、交易結構創(chuàng)新、投資方式創(chuàng)新。 保監(jiān)會將會明確資產(chǎn)負債管理能力的標準，將保險公司按照業(yè)務屬性、規(guī)模大小等進行分類，從制度流程、人員系統(tǒng)等方面，細化不同類別公司能力標準。 “未來會將資產(chǎn)負債管理能力作為一項基礎能力，作為獲得其他能力評估的基礎條件。”任春生指出，如果保險公司不具備資產(chǎn)負債管理能力，將會影響其他七項能力評估。資產(chǎn)負債“兩張皮”現(xiàn)象普遍 2016年8月份，保監(jiān)會對204家保險機構的資產(chǎn)負債管理情況進行摸底調研發(fā)現(xiàn)，在期限匹配情況上，壽險公司傳統(tǒng)、分紅、萬能賬戶調整后的資產(chǎn)負債久期缺口分別約為－2.16年、－3.97年、－0.39年，產(chǎn)險公司調整后的資產(chǎn)負債久期缺口約為2.19年。 之所以將資產(chǎn)負責管理提上日程，原因在于保險公司資產(chǎn)負債的內在要求以及現(xiàn)實的緊迫性。 總體上，我國保險業(yè)尚處于快速發(fā)展階段，負債增長是公司發(fā)展與盈利的重要因素，這決定了多數(shù)公司仍處于負債驅動的階段，資產(chǎn)負債管理意識尚有不足，產(chǎn)品開發(fā)定價與資金運用相脫離，矛盾比較突出，資產(chǎn)負債錯配，帶來利差損風險、流動性風險隱患。 “保險行業(yè)只有個別的、比較優(yōu)秀的公司做到了資產(chǎn)負債匹配，對于行業(yè)絕大多數(shù)公司來說，資產(chǎn)端和負債端還是‘兩張皮’的狀況。”保監(jiān)會副主席陳文輝也在中精年會上指出。 “資產(chǎn)負債管理是一項技術性很強的風險管理工具，這些技術有的需要積累經(jīng)驗數(shù)據(jù)，有的需要先進技術的支持，有些參數(shù)還需要適合中國保險市場的具體情況，這也決定了未來推進資產(chǎn)負債管理需要由淺入深、由易到難的一個過程。”任春生表示。 調研同時顯示，大部分保險公司自行承擔資產(chǎn)負債管理和資產(chǎn)配置職能，絕大多數(shù)保險公司設立了資產(chǎn)配置專職崗位，42%的保險公司構建了數(shù)據(jù)庫和信息平臺，建立了資產(chǎn)管理、精算和財務等數(shù)據(jù)信息共享機制；90%以上的公司制定了投資指引，約60%的壽險公司和40%的產(chǎn)險公司能夠根據(jù)保險業(yè)務負債特征，分別確定各類賬戶預期收益目標和風險指標，制定和實施資產(chǎn)配置政策。 從模型應用來看，部分大型保險公司和集團采用了專業(yè)資產(chǎn)負債管理模型軟件，其他公司尚未采用專業(yè)的模型軟件，模型運用技術水平較低。推薦閱讀：國慶假期臨近，旅游局發(fā)布假期旅游服務警示債務糾葛讓收賬人討到了刑法“暖男”同時交往4個女友 8年騙走200多萬元身份證信息被冒用 男子負債近8000萬獵豹商務專業(yè)提供成都收賬、四川收賬、四川收債、成都收債、成都討賬、成都追債業(yè)務熱線:18708123378
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